In questa serie di tre articoli, ho intenzione di guidare l'utente attraverso il processo che consente di progettare un sistema di trading utilizzando MetaStock. Tratterò le quattro componenti principali che ogni sistema di trading di successo ha in comune, e quindi vi mostrerò come codificare questi componenti nel programma MetaStock. Si prega di notare che questo non è affatto consulenza sugli investimenti e qualsiasi informazione che mi riguardano è puramente a scopo illustrativo.
Io sono un analista tecnico di commercio. È mia convinzione che tutte le influenze fondamentali ed economiche sul prezzo del titolo sono presi in considerazione dal mercato. Pertanto, io focalizzare la mia attenzione sull'azione dei prezzi. Tutti i miei sistemi di trading sono basati su questa conoscenza del mercato e le regole di tutti i miei sistemi sono costruite per rispondere ad azioni di prezzo. In questo articolo, mi occuperò le regole di base del trading:
-Regole voce (quando si entra in una posizione)
-Uscita regole (quando si esce da uno)
-Regole di gestione soldi (quanto avete messo in un commercio?)
-Back - Testing (funziona il sistema storicamente?)
Queste quattro componenti costituiscono una formula collaudata per la progettazione di sistemi di trading profittevole in MetaStock. Iniziamo con la prima parte.
Un magazzino passando attraverso un preciso insieme di condizioni crea segnali di entrata prima si entra un commercio su quella sicurezza. Credo che le regole impostate per segnalare che una voce in una posizione dovrebbe non lasciano spazio per giudizio individuale. Seguo il bacio principale - che si che dovrebbero mantenere e Simon semplice.
Ricordate, non non c'è nessun Santo Graal delle chiusure. Non esiste una formula MetaStock che ti porterà proprio al momento giusto, ogni volta. Con questo in mente, è il vostro obiettivo di costruire un semplice ma robusto sistema di entrata.
Anche se dico sempre che la voce è il componente meno importante di qualsiasi sistema di trading, è necessario ancora qualche modo di entrare in un trade. Qui sono i punti che ritengo importanti da considerare quando individuando i punti di ingresso possibile.
PREZZO: È importante impostare i prezzi massimi/minimi perché il prezzo di un titolo può determinare i relativi attributi. Ad esempio, speculativa delle scorte tendono ad essere più conveniente, e blue chip azioni tendono ad essere più costosi.
LIDUIDITY: Questa è una misura di quanti soldi i mestieri dipinga a. È necessario impostare i livelli minimi di liquidità per tenerti fuori stock che semplicemente non abbastanza commerciale. Si rischia di essere intrappolati in stock dove il mercato si sta muovendo contro di voi se hanno una bassa liquidità.
VOLATILITÀ: Questa misura ti dice quanto uno stock si muove. È importante per negoziare titoli che si muovono abbastanza per voi per realizzare un profitto, eppure non sono così irregolare che non riesci a dormire di notte.
TENDENZA: Questa è la pietra angolare dell'analisi tecnica. Ricorda che "il trend è tuo amico" e che hai sempre voglia di scambiare con esso, non contro di esso. Sarà necessario un modo per misurare la tendenza nel sistema.
INNESCO: Questo è il punto che indicherà che è il momento di entrare in un trade. La condizione di innesco si verifica solo a un certo punto nel tempo e non tenere "vero" su lunghi periodi di tempo, come con una croce di media commovente sopra.
Quando combinati, questi componenti sono ' costituiscono le regole di ingresso. Ma, prima di iniziare anche questa codifica in MetaStock, è necessario determinare uno degli elementi più critici di qualsiasi sistema. Che lasso di tempo stanno per commercio?
+ A breve termine, come un commerciante di inversione
o
+ A lungo termine, come un seguace di tendenza
Ci sono diverse differenze tra questi due tipi di sistemi e la scelta qui avrà un profondo effetto su ogni altra decisione che fate sul vostro sistema.
Sistemi a breve termine tendono a richiedere un maggiore impegno di tempo e più soldi. Tuttavia, il beneficio di trading più spesso è che solitamente i profitti sono più coerenti e vengono realizzati più di frequente.
Al contrario, sistemi a più lungo termine tendono a richiedere meno tempo e meno soldi. Tuttavia, poiché stanno mantenendo le posizioni più aperte, è necessario attendere che le posizioni sono chiuse prima che è possibile raccogliere utili.
In generale, io indirizzare i miei clienti, specialmente quelli che sono appena agli inizi, a una tendenza a lungo termine, seguendo il sistema. Ci vuole meno tempo, meno soldi, c'è meno rischio ed è più facile da fare che il trading a breve termine. Inoltre, tendenza, seguendo i sistemi tende ad avere una vincita superiore alla rapporti di perdita e sono psicologicamente più facile da seguire a causa di questo.
Per il bene di questo esempio, fateci costruire una tendenza seguendo il sistema. Nei prossimi due articoli, spiegherò come codificare i componenti quattro voce di un trend seguito sistema in MetaStock.
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